по состоянию на 25 января 2005 года

<<< Главная страница | < Назад

Принятие решения . Предварительные выводы.

 

 

Третий этап работы эксперта, как мы уже говорили выше, – это получение критериальной оценки кредитного риска по отдельным группам активных операций. Сразу скажем, что данный этап наименее изучен, поэтому как первичный вариант мы предлагаем использовать нечеткий, лингвистический способ классификации всех наблюдений, полученных описанными выше способами. Но даже в результате такого подхода происходит, на наш взгляд, генерация немаловажной информации для принятия инспектором решений о величине кредитного риска.

Итак, резюмируя первую статью из серии материалов, посвященных кредитным рискам, можно сделать несколько выводов относительной общей методики анализа кредитного риска в проверяемом банке.

Подходы к оценке кредитного риска банка и инспектора, проверяющего банк, отличаются между собой. Оценка кредитного риска дается инспектором по следующим направлениям:

– на первом этапе исходя из анализа договоров проводится собственная градация активных операций банка по подверженности кредитному риску. Кредитные риски в разрезе проводимых банком операций изучаются по балансовым и внебалансовым счетам. Необходимо определить наличие риска в каждой группе операций по направлению риска типа «А», «В» и «С»;

– на втором этапе проводится локализация риска и дается его градация лингвистическим способом по каждой группе активов.

В заключении своего анализа инспектор сравнивает полученные в ходе проверки результаты с полученными от банка сведениями о его кредитном риске и учитывает влияние внешних факторов на величину риска. Оценка того, как банк оценивает риск по отдельному виду активов, и оценка самого риска, с точки зрения инспектора, должны быть сопоставлены и даны пояснения несовпадения этих оценок.

Приведенные выше методы анализа кредитного риска могут показаться несколько упрощенными и нечеткими. Автор материала продолжает работу над этим вопросом, но в целом придерживается точки зрения, что представленная методика уже дает возможность  взвешенно оценивать кредитный риск. Ее недостатком может быть названа работа в условиях недостатка информации, но позволим себе с этим не согласиться. Излишняя детализация процесса изучения кредитного риска не дает возможности использовать другой инструмент работы инспектора – опыт и интуицию.

Как сказал один из видных иностранных экономистов, изучавших на практике опыт оценки рисков в Российской Федерации, «можно уверенно сказать, что потребность людей в информации для оценки риска явно завышена и состоит из собственно реальной потребности в ней и подсознательной потребности в самоуспокоении. Сохранение баланса продуманности и интуитивности – одна из ключевых составляющих успеха4 ».

 

Александр Давыдов,

заместитель начальника управления инспекции

Департамента банковского надзора

Национального банка Республики Беларусь

<<< Главная страница | < Назад

pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net

2004-2015 Республика Беларусь